Ppt On Options Strategies

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Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para Mais tarde, mesmo offline Continuar para o site do celular Fazer o upload de login Inscrever-se Duplo toque para diminuir o zoom Opções Estratégias de negociação Compartilhe este SlideShare LinkedIn Corporação cópia 201710 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes Entre no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de chamadas Bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Estratégias de Ouro - PowerPoint PPT Apresentação Transcrição e Apresentadores Notas 1 Estratégias de opção 2 Estratégias de opções Opção de chamada Chamada Longa Chamada nua Chamada coberta Opção de colocação Longa colocada Desnudada Ponha proteção 3 Uma longa chamada Suponha que compramos uma chamada CAD 26 de dezembro de US $ 0,80. C0 USD 0,03 No vencimento, nossa perda de lucro dependerá do preço CAD. 4 Análise O Profitloss é uma função do preço de CAD no vencimento e a opção original premium ProfitLoss max 0, (ST-E) - C0 Preço de equilíbrio de CAD E C0 Ganhamos um lucro quando a opção é in-the-money, e nós Perca quando a opção é fora do dinheiro. 5 ProfitLoss no vencimento Chamada longa 6 Lucro no vencimento de um lucro de chamada comprada USD 0,80 S USD 0,83 7 Chamada descoberta Assuma que vendemos uma chamada CAD 26 de dezembro de US $ 0,80. C0 USD 0,03 8 Análise Profitloss é uma função do preço de CAD no vencimento e a opção original premium ProfitLoss - max 0, (ST-E) C0 Preço de equilíbrio de CAD E C0 Ganhamos um lucro quando a opção está fora do dinheiro, E perdemos quando a opção está no dinheiro. 9 ProfitLoss no vencimento Chamada nua 10 Lucro no vencimento de um lucro de chamada nua USD 0,83 USD 0,80 S 11 Chamada coberta Suponha que adquirimos um CAD por US $ 0,78 e, ao mesmo tempo, nós vendemos um CAD 26 de dezembro US $ 0,80 por US $ 0,03 12 Análise O Profitloss é uma função do preço de CAD no vencimento, o preço do CAD original e a opção original premium ProfitLoss (ST-S0) C0- max (0, ST-E) Preço de CAD de equilíbrio S0 - C0 Fazemos um lucro quando A opção está no dinheiro, mas o lucro é limitado. A maior perda em que podemos incorrer - S0 C0 13 ProfitLoss no vencimento Chamada coberta 14 Lucro no vencimento de um lucro de chamada coberta USD 0,75 S USD 0,80 15 Estratégias de opção Opção de chamada Chamada longa Chamada nua Chamada coberta Opção de colocação Longa colocada Posição desnuda Posição de proteção 16 Longa Coloque Assuma que compramos um CAD 26 de dezembro. USD 0,80. P0 USD 0,04 17 Análise ProfitLoss max 0, (E - ST) - P0 Preço de equilíbrio do preço E - P0 18 Lucro no prazo de validade Longo put 19 Lucro no vencimento de um lucro de longo prazo USD 0,76 USD 0,80 S USD 0,76 20 Naked Put Assume Você vende um CAD 26 de dezembro USD 0,80 colocado. P0 USD 0,04 21 Análise ProfitLoss - max 0, (E - ST) P0 Preço de equilíbrio CAD E - P0 22 Lucro no prazo de validade Naked put 23 Lucro no vencimento de um lucro desgastado nulo USD 0,04 USD 0,76 S USD 0,80 24 Posição de proteção Assuma Nós compramos um CAD por US $ 0,78 e, ao mesmo tempo, compramos um CAD 26 dezembro, US $ 0,80, para US $ 0,04. 25 Análise ProfitLoss (ST-S) max (0, E - ST) - P0 Preço de equilíbrio de CAD S P0 Perdemos um montante limitado quando a colocação está no dinheiro, mas não há limite para o ganho de vantagem quando a colocação Está fora do dinheiro 26 Profitloss no vencimento Protective put 27 Lucro no vencimento de um benefício protetor USD 0.80 USD 0.82 O SPowerShow é um site de compartilhamento de apresentações líder. Se a sua aplicação é negócio, how-to, educação, medicina, escola, igreja, vendas, marketing, treinamento on-line ou apenas por diversão, o PowerShow é um ótimo recurso. 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